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期权观察:期权成交小幅放量

2018-01-14 09:22:17 编辑:丹东热线 来源:丹东热线-宠物

周四上证50ETF振荡下跌最终较上一交易日下跌094%收盘于2844两市成交量仅为336111亿元缩量上涨也表明市场信心

  周四上证50ETF振荡下跌,最终较上一交易日下跌0.94%,收盘于2.844,两市成交量仅为3361.11亿元,缩量上涨也表明市场信心尚未完全修复,从主力01月合约成交分布上看,低执行价格期权成交稀疏,投资者青睐平值及浅虚值期权,盘面看,食品饮料、家电、电力设备、交通运输、煤炭等行业板块领涨,而建材、、餐饮、等行业板块涨幅靠后,总量上看,认购持仓量近几日增长明显,认沽则变化不大,目前总持仓量已达到1959975手,随着波动的加剧,持仓量有望进一步走高,值得注意的是,三大期指基差均接近平水,特别是IC合约仅贴水3.64点,基于上证50ETF期权价格计算而成的中国波动率指数(iVIX)波幅加剧,维持在15.75%附近,整体看iVIX在底部回升后,上涨动力不足,短期大概率陷入振荡态势,标的资产历史波动率为12.21%,较前期小幅上涨。

  市场成交小幅放量,波动率结构方面,01月认购认沽呈现左偏形态,表明虚值期权定价偏高,其中,认购期权成交630714张,较上一交易日增加12.6%,认沽期权成交516816张,较上一交易日增加16.9%,综合来看,上证50ETF近期高位回落,上涨动能明显减弱,短期料将维持振荡态势,建议标的资产多头持有者积极买入虚值认沽,防控标的价格进一步下跌,保守投资者可基于波动率结构建牛市价差策略,持仓方面,上证50ETF期权总持仓量小幅增至2023747张,增加15428张,认购期权持仓量持续大于认沽期权持仓量

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